Forex Trading Geld Management Software

Geld-Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup, und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden abweichen Geld verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: genauso wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen machen das gerne. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Betrag des Eigenkapitals Verlorene Rückgabebedarf zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader seinen Account vervierfachen, nur um ihn wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe The Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Typischerweise ist der Ausreißverlust ein Ergebnis des schlampigen Geldmanagements, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts. Vor allem ist der weggehende Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung: Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel. Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich jedem Einzelhandel gleichgültig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt subdivide diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus. Dies ist auch sehr weise Ratschläge, und es lohnt sich, für alle, die Handel Forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne überwiegen die Wenige große verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits. Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten von Trading: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, es ist ein Teil des Entdeckungsprozesses für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händler Position. Zum Beispiel, in EURUSD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung nur 0,03. Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie prüfen. 1. Equity Stop - Das ist der einfachste aller Haltestellen. Der Trader riskiert nur einen vorgegebenen Betrag seines Kontos auf einem Einzelhandel. Eine gemeinsame Metrik ist, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los (10.000 Einheiten) EURUSD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Stück-Los riskieren. Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde das Konto um 50. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert wird Ein beliebiger Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing Highlow Point. In Abbildung 2 könnte ein Händler mit unserem hypothetischen 10.000 Konto, der den Chartstopp verwendet, ein Mini-Los verkaufen, das 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatilitätsstopp - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken reisen, muss der Trader sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, um durch Intra-Markt Lärm gestoppt werden. Das Gegenteil gilt für eine Umgebung mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, Volatilität zu messen, ist durch den Einsatz von Bollinger Bands. Die Standardabweichung zur Maßabweichung des Preises verwenden. Die Fig. 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Scale-In-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Mischpreis und einen schnelleren Break-Even-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es kritisch, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodox aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn verwendet werden, um sinnvoll. Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten betreiben die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Deshalb können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie möglich auslösen, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile unterteilt. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur 1000 000 anstatt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Forex-Händler bieten 100: 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheit zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Händler benötigt). Also, je nach Händler riskieren Toleranz, er oder sie kann wählen, um eine 50.000-Einheit Los Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkt Verlust zu handeln 50.000 lot 500). Unabhängig davon, wieviel Hebelwirkung der Händler annahm, würde diese kontrollierte Parsung seines oder ihrer spekulativen Kapital den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, viele Schwankungen in einem potenziell rentablen Setup zu nehmen Ohne die Sorge oder Sorgfalt, manuelle Anschläge zu setzen. Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen, um erfolgreich zu sein. Zur weiteren Lesung siehe Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Money Management Forex-Bücher Während Forex-Handel ist eng mit der Analyse der Charts und die grundlegenden Indikatoren verbunden, zu wissen, wo zu geben und wo eine Position zu verlassen ist nicht genug. Professionelle Händler verwalten ihre Risiken und widmen viel Zeit damit, die Techniken des richtigen Geldmanagements zu lernen. Hier finden Sie einige der besten Forex E-Bücher über Geld-Management im Finanzhandel. Fast alle Forex E-Bücher sind im. pdf Format. Du brauchst den Adobe Acrobat Reader, um diese E-Books zu öffnen. Einige der E-Bücher (die in Teilen sind) sind gezippt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Bücher haben und Sie Google Chrome verwenden. Versuchen Sie mit der rechten Maustaste auf einen Buch Download Link und wählen Sie Link als speichern. Wenn Sie der Urheberrechtsinhaber eines dieser E-Bücher sind und nicht möchten, dass ich sie teile, bitte kontaktieren Sie mich und ich werde sie gerne entfernen. Risikocontrolling und Geldmanagement 151 von Gibbons Burke. Geldmanagement 151 Ein Kapitel aus der Mathematik des Glücksspiels Positionsfaktoren auf Trader Performance: Eine experimentelle Analyse 151 von Johan Ginyard. Feinabstimmung deines Geldmanagementsystems 151 von Bennett A. McDowel. Geld-Management: Controlling Risiko und Capturing Profits 151 von Dave Landry, ein kurzer, aber erzieherischer Leitfaden für Geld-Management für die Finanz-Händler. Geldmanagement-Strategien für ernsthafte Händler 151 ein Buch von David Stendahl, das versucht, den Prozess zu erklären, mit dem die Händler die Leistung ihrer Handelssysteme auf der Grundlage der Geldmanagementstrategien entwickeln, bewerten und verbessern können. Die Artikel von Murray A. Ruggiero Jr. aus dem Futures Magazin erklärt die Grundprinzipien Regeln und Vorteile der Risikokontrolle und des Geldmanagements. Money Management und Risikomanagement 151 ein Buch von Ryan Jones, das durch die wichtigsten Aspekte des Finanzhandels geht. Jigsaw Trading Rated Number One Day Trading Software bei Futures io und Trader Planet. Jigsaw Trading Order Flow Toolkit Wenn Sie eine neue Trading-Methode entdecken, können Sie nicht erwarten, ein Experte von Tag eins zu sein. Theres eine Lernkurve. Mit dem Zugang zu anderen Händlern, die durch diese Lernkurve gegangen sind, gibt Ihnen das Vertrauen, damit zu bleiben. CHICAGO, ILLINOIS (PRWEB) 8. März 2017 Der Weg zum Handelsgewinn hat zahlreiche Wendungen, Wendungen und Sackgassen. Die Bemühungen, Gewinne aus den Märkten zu suchen, führen unweigerlich zur Nutzung von Online-Ressourcen. Aber die Suche nach nützlichen Handelsinformationen online ist weitgehend eine Frage der Versuch und Irrtum. Die Handels - und Werkzeugindustrie ist effektiv unreguliert. Mit wenigen unabhängigen Überprüfung Ressourcen zur Verfügung, gibt es wenig Alternative zu vertrauenswürdigen Verkäufer Wort über die Vorteile eines Produkts. Wenn es darum geht, herauszufinden, was funktioniert und was nicht, müssen Händler oft den harten Weg herausfinden. Ressourcen, die das Rätselraten aus diesem Auswahlprozess herausnehmen, stellen potenzielle Zeit - und Geldeinsparungen für Händler dar. Meinungsumfragen, die die Ansichten von Hunderten oder Tausenden von Händlern ausprobieren, sind weniger anfällig für Fehler oder Manipulationen und zeigen eine zuverlässigere Sicht darauf, welche Dienstleistungen wert sind. Aktuelle Polling, sah Jigsaw Trading gestimmt Trading Produkt des Jahres in den Futures io True Edge Awards. Die Futures io Community ist die Heimat von über 85.000 Händler, so dass es die größte Futures-Trading-Community in der Welt. Im Namen der Transparenz wurden die Produkte von der Gemeinde nominiert, bevor die Abstimmung begonnen und die Ergebnisse im Februar 2016 angekündigt wurden. Zufällig wurde Jigsaw Trading auch als Nummer 1-Produkt in der Trading Software: ForexFutures Kategorie bei Trader Planet gewählt. Wie bei den Futures io Awards haben die Trader Planets Star Awards Produkte von echten Händlern nominiert und abgestimmt. Jigsaw Trading glauben, der Schlüssel zum Erfolg ist in der Bereitstellung einer kompletten Lösung für Händler zusammen mit einem Verständnis der Lernprozess. CEO von Jigsaw, Peter Davies, erklärt, Natürlich brauchen die Menschen qualitativ hochwertige Handelsinstrumente, sie brauchen Bildung, aber noch wichtiger ist, sie brauchen das Vertrauen, um durch den Lernprozess zu beharren. Dieser Vertrauensfaktor ist nicht zu unterschätzen. Wenn Sie eine neue Handelsmethode entdecken, können Sie nicht erwarten, ein Experte vom ersten Tag zu sein. Theres eine Lernkurve. Mit dem Zugang zu anderen Händlern, die durch diese Lernkurve gegangen sind, gibt Ihnen das Vertrauen, damit zu bleiben. Die Jigsaw Trading-Lösung besteht aus einer Reihe von Trading-Tools, eine umfassende kostenlose Schulung und eine lebendige Handelsgemeinschaft. Peter stellte fest, was Jigsaw auseinander setzt, ist, dass wir unsere Kunden aktiv dazu ermutigen, miteinander zu kommunizieren. Wir bieten Ihnen auch einen kostenlosen Veranstaltungsort für sie, um sich im Jigsaw Chat Room zu treffen, einem freundlichen, unmoderierten, Live-Diskussionsraum, in dem Händler die Marktaktivitäten diskutieren. Viele unserer Kunden haben ihre eigenen YouTube-Seiten, tragen zum Jigsaw-Blog bei und erstellen Threads auf verschiedenen Trading-Foren, die ihre Methoden erklären und wie sie die Produkte verwenden. Wir tragen unsere eigenen Content - und Trade-Aufnahmen zur Seite sowie zu unseren Partnerseiten bei. Puzzle kostenlos Bestellen Flow Foundation Video-Kurs besteht aus 4 Modulen. Theorie, praktische Übungen, profitieren spezifische Lektionen (z. B. Handelsmanagement, Umkehrhandel, Scalping) und Handelsstandort. Es ist wohl die beste Ressource für Order Flow Handel online verfügbar. Dies wird durch die Tatsache, dass Jigsaws Bildungs-Material wird in einer Reihe von proprietären Trading-Unternehmen verbreitet, um ihre Praktikanten zu erfassen Order Flow Konzepte zu verbreiten unterstützt. Puzzle haben sicherlich einen einzigartigen und erfrischenden Ansatz für die viel-verleumdeten Handelswerkzeugindustrie genommen. Es gibt einen Geist der Offenheit, der in der Industrie selten ist und es scheint, sich mit diesen neuen Preisen zu bezahlen. Ob andere Firmen in diesem Raum folgen, bleibt noch zu sehen. Mit dem Mangel an einer echten Industrie Aufsicht, scheint es, dass Unternehmen entscheiden können, um effektiv 39 selbst-regulieren39, um die Wirksamkeit ihrer Produkte zu demonstrieren. Teilen Sie Artikel auf Social Media oder E-Mail: Money Management Hier ist der Code, den ich für mein Geldmanagement verwende. - Eigentlich sollte es nicht MM genannt werden, da es nur berechnet, wie viele Lose kann ich kaufen, so dass, wenn ich meinen Stop-Loss schlage ich nur Verlust einen bestimmten Prozentsatz meines Kontos. Ich denke aber das ist einer der entscheidenden Aspekte des Devisenhandels - da es zu einem zusammengesetzten Wachstum führt. Ich habe nicht viele andere Geld-Management-Funktionen gesehen - aber würde gerne andere Opionen auf Geld-Management zu hören. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) gibt die Anzahl der Lose zurück, die man für ein bestimmtes Symbol für ein gegebenes Risiko nennen kann und Stoploss. Liefert Max 100 Lose für ein Std - oder Demo-Konto. Gibt maximal 50 Lose für ein Mini-Konto zurück. Die Pip-Werte für die Funktion kommen aus interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - was ist dein Stoploss i, e, 10, 20, 30 etc Pips, sorge dafür, dass der Nachlaufstopp ist - weniger als Stoploss1 2 Risiko1 - wie viel von deinem Konten ist die freie Marge Bereit für den Verlust 0,03 für 3, 0,1 für 10 3 stdormini - geben Sie std für ein Standard - oder Demokonto ein, wobei die minimale Transaktionsgröße 1 Los 100.000 der Basiswährung ist oder geben Sie Mini - wo die minimale Transaktionsgröße 110. der Größe von ist Ein Standard-Los oder 10.000 der Basiswährung. 4 symbol2 Das Symbol deines Umgangs mit e. i. EURUSD Die Funktion bestimmt, dass Ihre Konten die Anzahl der Lose nutzen und zurückgibt, die Sie dann doppelte AccountLeverage1 erwerben können, die Hebelwirkung des aktuellen Kontos doppelte Pip Pip Preis - von interbankfxcalculator. htm ändert sich dies automatisch auf der Basis von entweder std oder mini tocheck: vor dem Anbringen von EA - sind Ihre Symboldefinitionen richtig, wenn (Symbol1 EURUSD Symbol1 GBPUSD) sonst if (symbol1 USDCHF) sonst if (symbol1 USDJPY) TODO: Tatsächlich, wenn es nicht das richtige Symbol finden kann - schreibe anmutig. Sonst zurück (0) Problem - nur erweitern, um alle Symbole Handel mit if (stdormini mini) Transaktionsgröße ist 110. die Größe eines Standard-Loses TODO: Dont Verlust mehr als Risiko von AccountFreeMargin - funktioniert nicht sofort Ill muss zugeben, ich war Enttäuscht im Bild (ich erwarte etwas von Detail und Nützlichkeit). Geldmanagement oder Positionsbestimmung hängt vor allem von Ihrer Trading-System-Erwartung ab. Setzen Sie einfach sagen, dass Ihre Strategie einen Gewinn von 2 für jede 1 riskierte verspricht. Lassen Sie sagen, aus vier Trades 3 in der Regel endet zu verlieren 1 und die 4. verdient 8 (dies ist eine Vereinfachung, um ein Konzept zu erklären, wie in Wirklichkeit wäre es komplexer als dies). Also in vier Trades riskierst du 1 in jedem (4 gesamt) und am Ende hast du 8. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn wir 25 des Eigenkapitals in jedem Handel gut am Ende mit 200 Eigenkapital nach 4 Trades rechts Leider ist es nicht wie so einfach ist das. Nach den 3 Verlusten war nicht sicher, dass der nächste ein Gewinn ist, das würde für die Spieler-Irrtum fallen. In jedem Handel gibt es eine 75 Chance auf einen Verlust und eine 25 Chance auf einen Gewinn. In zwei Trades theres a .75 .75 0.5625 oder 56.25 Chance von zwei Verlusten und einer 0,25 0,25 0,0625 oder 6,25 Chance von zwei Gewinne, während der Rest ist 100 - (56,25 6,25) 37,5 Chance von 1 Gewinn und 1 Verlust. Warum machst du mir das zu sagen, weil du sehen kannst, dass es einfach ist, 2 aufeinanderfolgende Verluste zu haben, während es unwahrscheinlich ist (aber immer noch möglich), 2 aufeinanderfolgende Gewinne zu haben. Da es gesagt hat, dass für eine Möglichkeit, signifikant zu sein, muss es mindestens eine 5 Chance zu passieren, sehen, wie viele aufeinander folgende Verluste für dieses System wahrscheinlich ist. Multiping 0,75 von 0,75 zehnmal gibt uns 0,056 oder eine 5,6 Chance zu passieren bedeutet seine realistische zu erwarten mit mehr als 10 aufeinander folgenden Verluste (eigentlich wäre ich nicht überrascht, wenn in Wirklichkeit max aufeinander folgenden Verluste würde am Ende doppelt so). Das Ziel des Geldmanagements ist es, Verluste zu begrenzen, so dass, wenn das unglückliche Ereignis, dass eine hohe Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten erlebt, wir noch genügend Eigenkapital haben würden, um noch zu handeln und die Gewinne zu erleben. Beachten Sie, wenn wir 20 verlieren, müssen die restlichen 80 zu gewinnen 25 zu erholen (die 20 Verlust ist gleich 25 unserer restlichen 80 Eigenkapital). Wenn wir aber 50 verloren haben, müssten die restlichen 50 im Eigenkapital 100 Gewinn gewinnen, was schwer zu erledigen ist. Dies ist, wo Risiko Präferenz kommt in das Bild, sagen wir, waren nur bequem mit 25 zu verlieren, die restlichen 75 müssten 33 Gewinn, um die ursprüngliche Eigenkapital zu erholen, ein etwas erreichbares Ziel meiner Meinung nach. Um sicher zu sein, erwarten wir, dass 15 aufeinanderfolgende Verluste möglich sind, und wir würden diese 15 Verluste brauchen, um nur 25 unseres Eigenkapitals zu nehmen, 25 15 1.67. Also jedes Mal, wenn wir handeln, würden wir nur 1,67 des Eigenkapitals setzen, um sicherzustellen, dass wir im schlimmsten Fall nur einen 25 Verlust im Eigenkapital haben würden. Das bedeutet, dass wir weniger Gewinne haben könnten, als wenn wir in jedem Handel 5 sagen würden, aber wir hätten auch deutlich weniger Chancen zu sprengen. Wie genau Ihre Berechnung hängt davon ab, wie Sie die Chance eines Gewinns oder Verlusts bestimmen. Wenn Sie handeln nach Diskretion müssen Sie jeden Handel, den Sie machen und brauchen wahrscheinlich ein Jahr der Trades, bevor sie nur etwas sicher von jeder Trades Erwartung. Mit Systemhandel, Backtesting würde eine Idee geben (vorausgesetzt, Sie verwenden genaue historische Daten) und es wäre am besten, dass Sie auch tun, Testen zu tun. Ich beschloss, dies zu posten, da das Geldmanagement mit verschiedenen Dingen verwechselt wird und weil die meisten Diskussionen nur über diese oder jener Indikator sind, der große Gewinne verspricht. Die Wahrheit ist, dass Sie nicht wissen, die Erwartung eines Indikators in Ihrem System, bis Sie es messen, und nicht zu tun, könnte dazu führen, dass Sie zu viel in verlieren Trades und Sie am Ende Sprengung vor dem Erleben der Gewinne. Geld-Management über eine Verhältnis-Formel Obwohl ich havent begann den Handel live noch, Ive untersucht verschiedene Bereiche des Forex Trading und Money Management ist sehr interessant. Im sicher alles, was Sie gehört haben, die Standard-Ratschläge nicht zu mehr als 2 Ihrer gesamten Finanzierung auf jedem Handel zu spielen. Ich muss gestehen, dass es klingt wie eine ziemlich umsichtige Vorgehensweise zu ergreifen, aber ist es die beste mathematische Art und Weise zu wachsen Ihr Konto Im gehend, ein hypothetisches Szenario zu präsentieren und laden alle zu verbinden. Dies sind die ersten Räumlichkeiten: a) Sie Sind ein sehr erfahrener Trader b) Im Durchschnitt gewinnst du 63 deines Trades, verlierst 37 c) Dein Fonds wächst um 12 pro Monat Da der obige Trader von der Erfahrung weiß, dass er auf 63 von hundert Trades treffen wird, und das hes Durchschnittlich etwa 12 pro Monat, sollte er nicht irgendeine Art von festen Verhältnis oder mathematische Formel verwenden, um seine Trades anzupassen. Und wenn ja, wie würden Sie es erreichen, und was wäre der letzte Prozentsatz Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das endgültige Verhältnis nicht zu weit von 2 sein wird. Jedoch, da viele von uns dazu neigen würden, unsere Konten zusammenzubringen, sogar von vorbei zu sein Eine sehr kleine Marge kann eine große Wirkung haben. Wenn der Unterschied nur 0,5 ist, wird es eine unglaubliche Wirkung in einem Jahr Zeit haben. Was wäre, wenn der Unterschied in der Reihenfolge von 1 wäre. Nur das Hinzufügen der Extra 1 zu Ihrem Trades wird die Größe Ihres Gesamtgewinns um 33 erhöhen. (Alles in allem, einschließlich Verluste) Ive lesen zu diesem Thema und einige Fondsmanager betrachten riskieren. 5 pro Handel gut Andere gehen für 1, ein fairer Ziffernstock auf 2 aber es steht zu der Annahme, dass die Leistung eines gegebenen Traders (Winloss-Ratio) zusammen mit seiner etablierten monatlich zusammengesetzten Rendite sich für eine mathematisch optimierte Positionsgröße eignen sollte. Ich lade alle ein, an dieser Debatte teilzunehmen, und ich danke Ihnen für Ihre Eingabe. Ich denke, ein Schlüsselkonzept, um in die Analyse gehören ist die Idee der Standardabweichung oder Varianz. Sicher, Sie gewinnen 63 Ihrer Trades, aber das bedeutet nicht, dass Sie 63 aus Ihren nächsten 100 Trades gewinnen werden. Haben Sie die Möglichkeit, was zu verlieren 50 aus Ihrem nächsten 100 Trades wird zu Ihrem Eigenkapital zu tun Angenommen, dass Sie immer gewinnen 63 aus Ihrem nächsten 100 Trades wird Sie dazu führen, Ihr Risiko pro Handel höher als das, was es tatsächlich sein sollte Für ein optimales Ergebnis). Im Poker, gewinnen Spieler auch unter unvermeidlichen Drawdowns. Ein bekannter Mathematiker und Poker-Profi sagte, dass eine obligatorische Bankroll, um diese Drawdowns zu überleben, gleich sein würde: Wo s ist Ihre Standardabweichung pro x Hände, und WR ist Ihre Gewinnrate pro x Hände. Dies ging davon aus, dass Ihr Unglück niemals 3 Standardabweichungen von Ihrer durchschnittlichen Gewinnrate übersteigen würde, was meiner Meinung nach etwa 99,7 der Zeit, in der diese Hände aufgetreten sind. Grundsätzlich ist das, was ich bekomme, um dein optimales Risiko zu bestimmen (damit dein Drawdown niemals eine gewisse deines Eigenkapitals übersteigt, analog der Bankroll für Poker), du musst nicht nur deine Gewinnrate kennen, sondern auch die Varianz, die du erlebst . Im nicht sicher, wie viel Varianz variiert (haha) zwischen verschiedenen Handelssystemen. Vielleicht ist es normal verteilt und wir können eine Art Baseline-Durchschnitt berechnen, die für die meisten Trading-Systeme als Start verwendet werden kann. Wenn du diese Standardabweichung nimmst, kannst du dann sagen, dass ich niemals einen Drawdown erleben möchte, der größer ist als X, Y der Zeit (Y könnte niemals 100 in der Theorie sein, aber man kann 99,7 oder 3 Standardabweichungen vom Mittel als vernünftig sein Zahl). X könnte sein, was du wolltest, es zu sein, höchstwahrscheinlich dein Konto Eigenkapital abzüglich der Marge erforderlich, um Ihre Trades offen zu halten. Wenn ich verstehe, was du gesagt hast, ist, wenn du 50 von deinen nächsten 100 Trades verlierst, die du gebrochen hast, auch wenn du einen 50 von deinen nächsten 100 Trades haben würdest oder wenn du 50 Trades in einer Reihe verloren hast, musst du einen enormen Wechsel haben Ich treibe immer 2 von acct über Pip-Menge zum Beispiel, wenn ich 10000 habe mein Risiko ist 200, weil ich eine 20 Pip-Stop als auch so, dass gleich 1 volle Los, wenn ich gewinne meine Eigenkapital 10200 so mein Risiko Nest ist 204 da gibt es keine Viel Größe sein noch 1 volles Los, bis ich über das erhielt, das der nächste Gewinn sein würde, mache ich Anpassung so mein Risiko und meine Belohnung sind immer bei 2 alles, das ich benötige, ist Methode des Handels, um mir besser zu geben, dass 60 für eine sehr nette sichere Rückkehr ich Haben seit 6 yrs bei einer 63 rate hey moneyline gehandelt hast du meinen durchschnittlichen oder war es eine coinsedence Hallo Fizzleboink, danke für deine Eingabe. Klingt interessant, aber hättest du Formeln, die mehr auf den Forex-Handel als auf Poker BTW zutreffen, was bedeutet das Caret () Symbol für Sie haben genug Informationen, um mit einer besseren Formel zu kommen Im nicht ein erfahrener Forex Trader, aber ich Werde mein Bestes tun, um zu bekommen was auch immer Sie benötigen könnten. Aber das ist nur Moneyline, sollte es auch für den Devisenhandel gelten. WR könnte die durchschnittliche Anzahl von Pips, die Sie verdienen pro 100 Trades s könnte die Standardabweichung für die Pips, die Sie pro 100 Trades verdienen Diese Formel (sollte) dann sagen Sie, was Ihr erforderliches Gleichgewicht sein sollte, um nicht zu gehen brach 99,7 der Zeit. Ich bin eigentlich noch genauer in diese Richtung gegangen, es ist nur etwas, was ich in den letzten paar Wochen geputzt habe. Sehen Sie, ich komme aus einem erfolgreichen Stint bei Poker und lerne jetzt über Forex Trading (viel mehr langfristiges Potenzial hier). Vieles von den gleichen Geldmanagement-Konzepten gelten noch, weil seine gerechte Statistik (ganz zu schweigen von den psychologischen Aspekten, aber das ist eine andere Geschichte). Kommen Sie mit einem genauen WR und s könnte sich aber als schwierig erweisen. Im Poker würden wir es mit echten Daten verwenden, viel von dem, was wir im Forex-Handel haben, ist unzuverlässige Backtesting-Daten. Aber ich denke, es könnte ein Start sein Grundsätzlich die Formel kocht auf die Tatsache, dass je zuverlässiger Ihr Trading-System, das höhere Risiko können Sie ohne Konkurs gehen. Wie für den Karat (), seine Mittel erhoben, um die Macht der. So wird seine Standardabweichung auf die Leistung von 2 oder Standardabweichung quadriert oder Standardabweichung multipliziert mit Standardabweichung erhöht. Fizzleboink: Aber das ist nur Moneyline, sollte es auch für den Devisenhandel gelten. WR könnte die durchschnittliche Anzahl von Pips, die Sie verdienen pro 100 Trades s könnte die Standardabweichung für die Pips, die Sie pro 100 Trades verdienen Diese Formel (sollte) dann sagen Sie, was Ihr erforderliches Gleichgewicht sein sollte, um nicht zu gehen brach 99,7 der Zeit. Ich bin eigentlich noch genauer in diese Richtung gegangen, es ist nur etwas, was ich in den letzten paar Wochen geputzt habe. Sehen Sie, ich komme aus einem erfolgreichen Stint bei Poker und lerne jetzt über Forex Trading (viel mehr langfristiges Potenzial hier). Vieles von den gleichen Geldmanagement-Konzepten gelten noch, weil seine gerechte Statistik (ganz zu schweigen von den psychologischen Aspekten, aber das ist eine andere Geschichte). Kommen Sie mit einem genauen WR und s könnte sich aber als schwierig erweisen. Im Poker würden wir es mit echten Daten verwenden, viel von dem, was wir im Forex-Handel haben, ist unzuverlässige Backtesting-Daten. Aber ich denke, es könnte ein Start sein Grundsätzlich die Formel kocht auf die Tatsache, dass je zuverlässiger Ihr Trading-System, das höhere Risiko können Sie ohne Konkurs gehen. Wie für den Karat (), seine Mittel erhoben, um die Macht der. So wird seine Standardabweichung auf die Leistung von 2 oder Standardabweichung quadriert oder Standardabweichung multipliziert mit Standardabweichung erhöht. OK, ich verstehe. Id immer verwendet ein anderes Symbol für quadriert, irgendwie sieht aus wie der Buchstabe V. Also, du bist ein Kartenspieler Ich auch Materie meines Spiels ist Blackjack und ich spiele eine hübsche, mittlere Hand. Das erste Mal, dass ich in ein Vegas Casino ging, sagten sie mir, ich könnte nicht mehr dort spielen Darn sie, ich war nur eine gute Zeit Wie Sie erwähnen, Ive verwendet Geld-Management in Vegas spielen. Natürlich gibt es ein paar andere Tricks des Handwerks, wie: a) Dont nur die erste Tabelle, die Sie sehen, gehen von einem Casino zum anderen, bis Sie die richtigen Tischbedingungen finden. (Klang vertraut) b) Ist das Haus betrügen Sie betcha Das ist, wie kommt das Finden der richtigen Tisch ist so wichtig. Wenn Sie das nicht finden können, spielen Sie nicht an diesem Tag Einmal im im Spiel aber ich stehe eine sehr gute Chance, Bank zu machen. Ich spiele nie mit Freunden - anders als für den Ersatzwechsel - weil sie nicht mein Geschick haben. Das gleiche gilt für viele unserer erfahrenen Händler, sie haben viele Stücke und Theres sehr wenig gesehen, die sie überraschen würden. Es gibt einige hier, die uns gerne Daten geben würden, wenn wir es brauchten. BTW, obwohl Ihre Chance Wahrscheinlichkeit zu sein, erwähnt werden, habe ich noch nie einen erfahrenen Forex Trader, die eine Reihe von 50 Verluste hatte begegnet. Vielleicht ein schlechter Monat oder ein Nicht-So-Gut-Eins. Ich weiß, dass es eine Reihe von Händlern gibt, die ihre Rechnungen von ihrem Einkommen bezahlen, Monat für Monat. Geld-Management-Links und Leckerbissen: Wenn Sie Mathe versuchen versuchen: Wenn Sie einfach versuchen, versuchen Sie die Kelly Formel an der Unterseite des Seykota Artikel, Es ist, was ich benutze. Es gab viele Handelssysteme bei Wealth-Lab, die das Risiko des Ruin-Codes frühzeitig in den Gemeinden anfingen. Risiko der Ruin-Methodik. Hier ist ein Beispiel aus der Wissensdatenbank: Ich würde mein Skript auf 10 verschiedene Datenproben (1000 Takte - abhängig vom Zeitrahmen) für jede Währung ausführen und dann das Auszahlungsverhältnis für die Kelly Formel bewerten. Wenn das durchschnittliche Auszahlungsverhältnis weniger als 1,10 beträgt, dann glaube ich nicht, dass Sie eine Kante haben, die es sich lohnt zu investieren. Wenn Ihr EA nicht auf mindestens 7 der 10 Datenproben profitabel ist, dann würde ich wieder an die EA arbeiten, bis es so ist .